Livros recomendados sobre comércio automatizado Dispositivo de leitura Kindle Amazon Amazon All-New Kindle Paperwhite, 6 Display de alta resolução (300 ppi) com luz incorporada, Wi-Fi - Inclui ofertas especiais Compre isso na Amazon Professional Stock Trading: Design e automação do sistema Mark R. Conway, Aaron N. Behle Aprenda a arte e a ciência dos sistemas de negociação de especuladores profissionais. Os autores compartilham poderosas estratégias de negociação longas e curtas que abrangem todos os prazos, incluindo mais de cem gráficos anotados com comentários e raciocínio. O livro contém uma implementação completa de uma plataforma de negociação profissional, incluindo dezenas de estratégias, indicadores e funções da TradeStation. Além disso, técnicas de negociação avançadas, como negociação par e trading flutuante, são explicadas. Esses sistemas são integrados em uma estrutura totalmente automatizada para dimensionamento de posição e gerenciamento de comércio. Finalmente, siga os autores ao acompanhar suas seleções de estoque ao longo da semana em tempo real. Compre isso de Amazon Tradings Systems que funcionam: Construindo e avaliando sistemas de negociação efetivos Thomas Stridsman Um guia completo para combinar informações e técnicas de ponta na negociação em um sistema simples e personalizado. Oferece diretrizes para a implementação de um programa consistente de gerenciamento de dinheiro, técnicas de composição de portfólio para aumentar o lucro e reduzir o risco e estratégias para o gerenciamento de risco adequado. DLC: análise de investimentos. Compre isso da Amazon The Master Swing Trader: Ferramentas e técnicas para lucrar com uma oportunidade de negociação de curto prazo excepcional Alan S. Farley Swing trading está ganhando popularidade como um método poderoso para aumentar os retornos. Compre isso da Amazon Trade Your Way to Financial Freedom Reminiscences of a Operador de ações (A Marketplace Book) Edwin Lefevre Reminiscências de um Operador de estoque é a biografia mal disfarçada de Jesse Livermore, um personagem notável que começou a especular nas baldeiras da Nova Inglaterra na virada do século. Livermore, que foi banido por essas operações sombrias por causa de seus caminhos vencedores, logo se mudou para Wall Street, onde ele fez e perdeu sua fortuna várias vezes. O que torna este livro tão valioso são as observações que a Lef compre isso da Amazon Trade Like a Hedge Fund. 20 Estratégias bem sucedidas de estratégias não correlacionadas para lucros vencedores (Wil Pairs Trading. Métodos e análises quantitativas (Wiley Finance) Ganapathy Vidyamurthy Composto por três partes cheias de informações, a Pairs Trading apresenta um olhar aprofundado sobre os vários aspectos dessas estratégias e fornece ferramentas quantitativas Para ajudar na sua análise. A primeira parte deste recurso abrangente configura o contexto para o resto do livro, introduzindo material preliminar sobre alguns tópicos principais, incluindo séries temporais, modelos de fatores e filtragem de Kalman. Depois de apresentar as idéias gerais e os conceitos de Este método de negociação, a Pairs Trading investiga em duas versões diferentes de negociação de pares nos mercados de ações. Compre isso da Amazon Come Into My Trading Room: um guia completo para negociação Alexander Elder Oferece uma introdução completa aos fundamentos comerciais e uma visão geral da psicologia comercial, ambos Psicologia individual e de massa dos mercados. Fornece um guia passo a passo para controle de risco e mo Ney management. Compre isso da Amazon Como Ganhar Dinheiro Em Estoque: Um Sistema Vencedor em Bom Tempo ou Mau, 3a Edição William J. ONeil Da escola de investimento sem emoção vem o clássico Como Ganhar Dinheiro em Stocks, pelo analista e editora de Wall Street William ONeil . Os leitores novos em títulos encontrarão um excelente guia, que baseia-se em indicadores honrados, como ganhos trimestrais, capitalização de mercado e índices diários. O estudo das ações vencedoras se estende até a década de 1960, e ele compartilha suas idéias aqui, descrevendo o que caracteriza um estoque de crescimento, quando cortar suas perdas (7 ou 8 por cento, mais) e como detectar um topo de mercado. As técnicas em Como Ganhar Dinheiro em Stocks são dificilmente revolucionárias, mas nela reside sua força, já que a ONeil afirma que é um sistema vencedor em tempos bons ou ruins. Os investidores interessados em ações líquidas podem ficar desapontados - os autores primeiro regem é que uma empresa deve mostrar um padrão de lucros crescentes, que desqualifica muitos pontos coms. (Test Rule Breakers, Rule Makers para uma tomada diferente.) A abordagem de ONeils para estoques é, acima de tudo, racional, e ele presta atenção para o hype do mercado. Compre por Amazon New Trading Systems e Métodos Perry J. Kaufman Durante mais de duas décadas, os comerciantes de futuros se voltaram para os clássicos Sistemas e Métodos de Negociação para obter informações completas sobre os mais recentes, mais bem-sucedidos indicadores, programas, algoritmos e sistemas. Perry Kaufman, especialista em futuros líder altamente respeitado por seus anos de experiência em pesquisa e negociação, atualizou completamente este guia de melhorias, adicionando mais sistemas, mais métodos e uma ampla análise de risco para manter este o livro mais abrangente e instrutivo sobre sistemas de negociação hoje . Seu manual detalhado e manual oferece uma análise completa, usando uma abordagem sistemática com explicações detalhadas de cada técnica. Esta edição também inclui um CD-ROM que contém o programa TradeStation EasyLanguage, planilhas do Excel e programas Fortran que aparecem no livro. Compre isso na Amazon The Psychology of Foreign Exchange Market Thomas Oberlechner Para o leitor de mente prática interessado em negociação financeira, este livro irá abranger um espelho para ajudar a se examinar. Grande parte da negociação, afinal, é a psicologia Como um especialista aponta neste livro, os comerciantes não apenas trazem seu dinheiro para o mercado, eles também se trazem. É arrepiante ler, por exemplo, sobre como as tendências do mercado podem ser resgatadas Por rumores. Como os comerciantes usam metáforas para dar sentido aos vastos mercados (por exemplo, usando comparando-o com a zona de guerra ou com um amante ou com um bazar ou com um cassino, etc.), também é discutido e pode ajudar a resolver seus próprios algoritmos mentais para simplificar o financiamento. tomando uma decisão. Compre isso com o Amazon ForeX Trading para lucro máximo: o segredo mais bem guardado de Wall Street Raghee Horner Uma análise aprofundada sobre o comércio de Forex usando métodos, análises e insights de um renomado comerciante, Raghee Horner. Como o destino do O dólar contra a moeda estrangeira gera ansiedade e oportunidades, o comércio de moeda tem atraído muito interesse e um crescente seguimento entre os comerciantes nos Estados Unidos. O mercado Forex é particularmente atraente para os investidores porque negocia sem lacunas e tem perdas de parada garantidas ilimitadas. A liquidez do mercado Forex e a participação mundial também possibilitam tendências mais confiáveis e duradouras. Raghee Horner tornou-se lendário, não só como um comerciante de Forex superior, mas como mestre professor de sistemas e técnicas de negociação. Com base em suas ferramentas e métodos vencedores, incluindo técnicas clássicas de gráficos, este livro permite que um comerciante ou investidor de qualquer nível de habilidades compreenda como o Forex opera e estabelece um plano para começar neste pequeno veículo de negociação pouco compreendido, mas de alto potencial. Compre isso com o Amazon Building Winning Trading Systems com a TradeStation George Pruitt, os comerciantes dos sistemas John R. Hill TradeStation descobrirão uma mina de ouro virtual de conhecimento, orientação e o benefício da experiência indireta dos dois principais especialistas no assunto nesta valiosa nova edição Para literatura de sistemas comerciais. Inclui CD-ROM e exemplos do mundo real. Compre isso no Amazon The Ultimate Trading Guide John R. Hill, George Pruitt, Lundy Hill Fornece aos comerciantes as ferramentas necessárias para desenvolver sistemas baseados em lógica de som, incluindo explicações sobre: os princípios por trás dos sistemas comerciais, a forma como vários sistemas operam, as ferramentas e Antecedentes para o desenvolvimento de sistemas de negociação informatizados e técnicas de curto prazo de mercado para qualquer mercado. DLC: especulação. Compre isso de Amazon High Probability trading Marcel Link Um denominador comum entre a maioria dos novos comerciantes é que, dentro de seis meses após o lançamento de sua nova busca, eles estão fora do dinheiro e fora da negociação. A negociação de alta probabilidade suaviza o impacto desta taxa de matrícula dos comerciantes, detalhando um programa abrangente para meteorizar esses perigosos primeiros meses e se tornar um comerciante lucrativo. Este livro sem sentido tem um olhar único e contundente sobre as realidades da negociação. Preenchido com exemplos da vida real e destinado a ser usado por comerciantes de curto e longo prazo, ele explora cada aspecto da negociação bem-sucedida. TradeStation 2000i, TradeStation 8 e TradeStation 9 são produtos da TradeStation Technologies, Inc. Todos os outros nomes de produtos podem ser marcas comerciais ou marcas registradas das empresas com as quais estão associados. Sistemas e Métodos de Exibição, Website, 5ª Edição O melhor guia para negociação Sistemas, totalmente revisados e atualizados. Durante quase trinta anos, os comerciantes profissionais e individuais voltaram-se para Sistemas e Métodos de Negociação para obter informações detalhadas sobre indicadores, programas, algoritmos e sistemas, e agora esta atualização completa da Fifth Edition atualiza a cobertura para os mercados atuais. A referência definitiva sobre os sistemas de negociação, o livro explica as ferramentas e técnicas de negociação bem-sucedida para ajudar os comerciantes a desenvolver um programa que atenda suas próprias necessidades exclusivas. Apresentando um quadro analítico para comparar métodos e técnicas sistemáticas, esta nova edição oferece cobertura expandida em quase todas as áreas, incluindo tendências, impulso, arbitragem, integração de estatísticas fundamentais e gerenciamento de riscos. Abrangente e em profundidade, o livro descreve cada técnica e como ela pode ser usada para uma vantagem dos comerciantes e mostra semelhanças e variações que podem servir como alternativas valiosas. O livro também orienta os leitores através de conceitos matemáticos e estatísticos básicos de design e metodologia do sistema de negociação, como a quantidade de dados a serem utilizados, como criar um índice, medidas de risco e muito mais. Embalado com exemplos, esta Quinto Edição cuidadosamente revisada e atualizada abrange mais sistemas, mais métodos e mais técnicas de análise de risco do que nunca. O melhor guia para o design e métodos do sistema de negociação, recentemente revisado Inclui cobertura expandida de técnicas de negociação, arbitragem, ferramentas estatísticas e modelos de gerenciamento de riscos Escrito pelo aclamado especialista Perry J. Kaufman Recursos planilhas e programas TradeStation para uma experiência de aprendizagem mais ampla e interativa Fornece Leitores com acesso a um site complementar carregado com materiais suplementares Escrito por um líder global no campo comercial, Trading Systems and Methods, Fifth Edition é a referência essencial ao design e métodos do sistema de negociação atualizado para um ambiente comercial pós-crise. Prefácio à Quinta edição xv CAPÍTULO 1 Introdução 1 O papel expansivo da Análise Técnica 1 Convergência de Estilos de Negociação em Ações e Futuros 2 Uma Linha na Areia entre Fundamentos e Análise Técnica 4 Profissional e Amador 5 Decidindo um Estilo de Negociação 8 Medindo Ruído 10 Mercados de maturação e globalização 14 Material de fundo 16 Diretrizes de pesquisa 18 Objetivos deste livro 19 Perfil de um sistema de comércio 20 Uma palavra sobre a notação usada neste livro 23 CAPÍTULO 2 Conceitos básicos e cálculos 25 Sobre dados e média 26 Distribuição de preços 33 Momentos de Distribuição: Variância, Skewness e Kurtosis 37 Padronização de Risco e Retorno 48 Medições Padrão de Desempenho 58 Fornecimento e Demanda 66 CAPÍTULO 3 Pesquisa 84 Padrões Consistentes 80 O que Provoca Movimentos e Tendências de Grandes Preços 82 O Gráfico de Bar e sua Interpretação por Charles Dow 83 Formulações de gráficos 92 Padrões de um dia 102 Padrões de continuação 113 Conceitos básicos na negociação de gráficos 117 Acc Umulation and Distribution8212Bottoms e Tops 118 Padrões Episodicos 132 Objetivos de Preço para Gráficos de Barras 133 Estratégias Implícitas em Gráficos de Candelabros 139 Uso Prático do Gráfico de Barras 144 Evolução em Padrões de Preços 148 CAPÍTULO 4 Sistemas e Técnicas de Gráfica 151 Dunnigan e o Método de Impulso 152 Nofri8217s Fase de Congestionamento Sistema 155 Dias Externos com um Exterior Fechar 157 Dias Internos 158 Pivot Points 158 Ação e Reação 159 Canal Breakout 167 Canais em Movimento 170 Índice do Canal de Mercadorias 171 Wyckoff8217s Técnicas Combinadas 172 Padrões Complexos 173 Um Estudo de Padrões de Gráficos 176 Bulkowski8217s Rankings de Padrões de Gráficos 178 CAPÍTULO 5 Evento - Tendências definidas 181 Swing Trading 182 Construindo uma tabela Swing usando um filtro Swing 184 Figura 18 Figura 23 Análise de regressão 235 Componentes de uma série temporal 235 Características dos dados de preços 236 Regressão linear 238 Linear Correlação 248 Aproximações não-lineares para duas variáveis 252 Transf Orming Não linear para Linear 256 Avaliação de técnicas de duas variáveis 257 Aproximações multivariadas 259 Sinais de negociação básicos usando um modelo de regressão linear 273 Medição da força do mercado 276 CAPÍTULO 7 Cálculos de tendência baseados no tempo 279 Previsão e seguimento 279 Mudança de preço ao longo do tempo 284 A média móvel 284 Geométrica Média em movimento 292 Média acumulada 293 Redefinir média acumulada 293 Efeito de saída 293 Suavização exponencial 293 Traçar Lags e Leads 307 CAPÍTULO 8 Sistemas de tendências 309 Por que o Trend Systems trabalha 309 Basic Buy and Sell Signals 314 Bandas e canais 320 Aplicações de uma tendência única 330 Comparação Do Major Trend Systems 336 Técnicas usando duas linhas de tendências 350 Tendências múltiplas e senso comum 356 Estudos abrangentes 359 Seleção do método da tendência e da velocidade corretos 359 Seqüências médias móveis: Progresso do sinal 363 Saídas antecipadas de uma tendência 366 Crossovers projetados médios móveis 366 CAPÍTULO 9 Momento e osciladores 369 Índice de divergência 384 Mo-Moedado Mentum 404 Velocidade e aceleração 412 Técnicas de Momento de Híbrido 416 Divergência de Momento 418 Alguns Comentários Finais sobre Momento 426 CAPÍTULO 10 Padrões de Sazonalidade e Calendário 427 Um Fator Consistente 428 Padrão Sazonal 429 Métodos Populares para o Cálculo da Sazonalidade 430 Filtros Sazonais 456 Sazonalidade e Mercado de Valores 478 Comum Sentido e Sazonalidade 483 CAPÍTULO 11 Análise do Ciclo 485 Fundamentos do Ciclo 485 Destaque do Ciclo 494 Entropia Máxima 514 Índice do Canal do Ciclo 520 Indicador do Ciclo Curto 521 CAPÍTULO 12 Volume, Interesse Aberto e Ponderação 527 Um Caso Especial para Futuros Volume 527 Variações dos Padrões Normais 529 Interpretação padrão 531 Indicadores de volume 535 Indicadores de amplitude 546 Interpretação do volume e da brecha de forma sistemática 554 Um modelo de probabilidade integrado 558 Padrões de volume intrínseco 559 Filtragem de baixo volume 562 Índice de facilidade de mercado 564 CAPÍTULO 13 Spreads e arbitragem 565 Dinâmica de futuros Spreads de mercado intravenoso 566 Cargas de transporte 567 Spreads in Stoc Ks 569 Relações de propagação e arbitragem 570 Redução de risco em spreads 571 The Carry Trade 596 Alterando propagação de relacionamentos 600 Intermarket Spreads 602 CAPÍTULO 14 Técnicas comportamentais 617 Medição da notícia 618 Evento Trading 623 Compromisso dos comerciantes Relatório 635 Opinião e opinião contrária 641 Fibonacci e comportamento humano 648 Elliott8217s Wave Principle 651 Construturas de meta de preço Usando a relação de Fibonacci 660 Fischer8217s Sistema de bússola de seção dourada 662 WD Gann8212Time e espaço 666 Astrologia financeira 671 CAPÍTULO 15 Reconhecimento de padrões 685 Projetando máximos e baixos diários 687 Hora do dia 689 Abertura de lacunas 699 Dia da semana, fim de semana e reversão Padrões 711 Reconhecimento de padrões baseados em computador 732 Métodos de inteligência artificial 735 CAPÍTULO 16 Negociação diária 737 Impacto dos custos de transação 738 Elementos-chave da negociação dia 744 Negociação usando padrões de preços 753 Sistemas de interrupção intradía 759 Padrões de volume intradía 774 Choques de preços intradíes 775 CAPÍTULO 17 Técnicas de adaptação 779 Adaptável Cálculos de Tendências 779 Variações Adaptáveis 788 Outros Cálculos de Momento de Adaptação 793 Sistema de Discussão Adaptável Intraday 796 Um Processo Adaptativo 797 Considerando Métodos Adaptáveis 798 CAPÍTULO 18 Sistemas de Distribuição de Preços 801 Distribuição de Medição 801 Uso de Distribuições de Preços e Padrões para Antecipar Movimentos 805 Distribuição de Preços 811 Steidlmayer8217s Market Profile 822 Usando Distribuições Diárias para Identificar Suporte e Resistência 830 CAPÍTULO 19 Quadros Múltiplos de Tempo 833 Sintonização de dois quadros de tempo para trabalhar juntos 833 Sistema de negociação de tela tripla Elder8217s 835 Robert Krausz8217s Múltiplos quadros de tempo 838 Sistema KST Martin Pring8217s 842 CAPÍTULO 20 Técnicas avançadas 845 Volatilidade de medição 845 Usando a volatilidade para negociação 856 Seleção de comércio usando a volatilidade 861 Tendências e ruído de preços 868 Tendências e taxa de juros Carry 871 Sistemas experientes 871 Fuzzy Logic 875 Fractals, Chaos e Entropy 880 Redes Neurais 886 Algoritmos Genéticos 895 Replicação de Hedge Funds 902 CAPÍTULO 21 Sistema Tes Ting 905 Identificando os parâmetros 908 Selecionando os dados de teste 910 Experiência de teste 916 Procurando o melhor resultado 919 Visualizando e interpretando resultados de teste 922 Testes de grande escala 932 Refinando as Regras de Estratégia 937 Chegando aos resultados de teste válidos 938 Comparando os resultados de dois sistemas 946 Lucrando Dos piores resultados 950 Reprodução para alteração de parâmetros 951 Teste em uma ampla gama de mercados 954 Choque de preços 970 Anatomia de uma otimização 972 Resumindo a robustez 976 CAPÍTULO 22 Considerações práticas 983 Uso e abuso do computador 984 Eventos extremos 992 Técnicas de jogo8212A teoria das corridas 1000 Negociação seletiva 1011 Arranjos do sistema 1012 Limites de negociação e mercados desconectados 1018 Prata e NASDAQ8212Too Bom para ser verdadeira 1020 Semelhança de sinais de negociação sistemáticos 1021 CAPÍTULO 23 Controle de risco 1027 Sorte de falha para habilidade 1027 Aversão ao risco 1028 Medição de retorno e risco 1034 Alavancagem com base na exposição 1049 Risco de Comércio Individual 1050 Kaufman em Sto Ps e lucrativos 1059 Ranking dos mercados para a seleção 1062 Probabilidade de sucesso e ruína 1072 Ingresso a uma posição 1076 Composição de uma posição 1080 Tendências de capital 1085 Investimento e reinvestimento: Otimizado f 1088 Comparando resultados esperados e reais 1092 CAPÍTULO 24 Diversificação e atribuição de carteira 1099 Mudança Correlações 1105 Tipos de modelos de carteira 1105 Cálculos de alocação de carteira clássica 1107 Localizar alocação de portfólio otimizada usando Excel8217s Solver 1109 Kaufman8217s Solução de Algoritmo Genético para Atribuição de Portas (GASP) 1114 Estabilização de Volatilidade 1142 APÊNDICE 1 Tabelas Estatísticas 1147 APÊNDICE 2 Solução de Matriz para Equações Lineares e Cadeias de Markov 1151 APÊNDICE 3 Regressão trigonométrica para encontrar ciclos 1161 Sobre o site Companion 1191
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